DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3010
Title: Analisa Saham Menggunakan Transformasi Fourier Stokastik
Authors: Kristaksa, Kharisma Yusea
Parhusip, Hanna Arini
Susanto, Bambang
Keywords: deret fourier;distribusi normal;return saham;risiko saham;stokastik fourier
Issue Date: 2013
Publisher: Fakultas Sains dan Matematika UKSW
Abstract: Analisa fluktuasi saham untuk menentukan risiko pada salah satu perusahan dengan menggunakan deret Fourier telah dibahas. Hasil yang diperoleh mempunyai frekuensi 0.4092 dengan resiko yang terbesar yaitu return data pada periode (25/4/2012 – 8/5/2012). Semakin besar risiko maka semakin besar pula nilai harapan return yang diperoleh. Oleh karena frekuensi yang dihasilkan dari deret Fourier juga menunjukkan konsekuensi risiko yang sama yaitu frekuensi yang terbesar dari data juga menjelaskan risiko yang terbesar. Dalam makalah ini, data volume saham dianalisa dengan cara yang sama yaitu data volume sebagai deret Fourier. Akan tetapi pada penelitian ini data volume hasil Fuorier dimodelkan secara stokastik sebagai kombinasi linear antara rata-rata dan standar deviasi. Bobot kombinasi linier divariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data volume mempunyai frekuensi 0.4054 dengan resiko terbesar yaitu data volume pada periode (25/4/2012 – 8/5/2012). Jadi dari kedua analisa, frekuensi yang diperoleh terdapat pada periode yang sama.
Description: Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII “Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang : sub-tema Memajukan Dukungan Sains dan Matematika pada Dunia Bisnis, Industri dan Pendidikan”, Fakultas Sains dan Matematika, UKSW Salatiga, 15 Juni 2013, Vol 4, No.1 : 472-479
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3010
ISSN: 2087‐0922
Appears in Collections:Bidang Matematika



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.