DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3101
Title: Gerak Brown Geometrik Suatu Tinjauan Ulang
Authors: Susanto, Bambang
Keywords: gerak Brown geometrik;opsi Eropa;rumus Black-Scholes
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana
Abstract: Pergerakan harga saham biasanya dimodelkan dengan suatu proses stokastik. Salah satu model stokastik sederhana yang sering digunakan adalah model gerak Brown geometrik(GBG). Model GBG dipakai untuk menurunkan rumus Black-Scholes dalam penentuan harga opsi Eropa. Dalam makalah ini akan ditinjau secara ringkas sifat sifat istimewa dari proses stokastik tersebut. Pembahasan dimulai dengan definisi gerak Brown secara umum dan alat alat bantu yang diperlukan untuk menurunkan sifat sifat GBG. Tinjauan diakhiri dengan kesimpulan tentang keterbatasan model ini dalam mendeskripsikan pergerakan harga saham
Description: Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW : Pemberdayaan Manusia dan Alam yang Berkelanjutan Melalui Sains, Matematika dan Pendidikan (The Human and Nature Sustainability Empowerment through Science, Mathematic and Education) Vol. 3 No.1 2012 p.248 - 251
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3101
ISSN: 2087‐0922
Appears in Collections:Bidang Matematika dan Pendidikan Matematika

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROS_Bambang Susanto_Gerak Brown Geometrik_Abstract.pdfAbstract1.04 MBAdobe PDFView/Open
PROS_Bambang Susanto_Gerak Brown Geometrik_Full text.pdfFull text226.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.