DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3110
Title: Estimasi Volatility (Σ) Dari Model Ar(P) Menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (Mcmc)
Authors: Murti, Radite Astana
Susanto, Bambang
Parhusip, Hanna Arini
Keywords: Markov Chain Monte Carlo (MCMC);Gibbs sampling;AR(p);white noise
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana
Abstract: Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk menghasilkan sampel titik dari model dengan parameter belum diketahui. Pada metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) terdapat beberapa estimasi atau pendekatan, dalam makalah ini estimasi Gibbs Sampling digunakan untuk mengestimasi parameter dari model Autoregressive AR(p). Sebelum estimasi dilakukan nilai (p) pada model Autoregessive ditentukan terlebih dahulu. Parameter yang diestimasi adalah volatility (σ) dan α. Estimasi Gibbs Sampling dilakukan dengan nilai awal parameter σ dan α yang diperoleh dari kuadrat terkecil. Kemudian analisis dilakukan untuk beberapa model white noise. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) selama 1 tahun dari 1 Maret 2011 sampai 1 Maret 2012.
Description: Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW : Pemberdayaan Manusia dan Alam yang Berkelanjutan Melalui Sains, Matematika dan Pendidikan (The Human and Nature Sustainability Empowerment through Science, Mathematic and Education) Vol. 3 No.1 2012 p.301 – 306
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3110
ISSN: 2087‐0922
Appears in Collections:Bidang Matematika dan Pendidikan Matematika



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.