DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3112
Title: Estimasi Parameter Dalam Model Returnstokastik Dengan Lompatan Menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo
Authors: Okvita, Yessy
Susanto, Bambang
Parhusip, Hanna Arini
Keywords: Markov Chain Monte Carlo;algoritma Gibb sampling
Issue Date: Mar-2012
Publisher: Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kristen Satya Wacana
Abstract: Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) khususnya algoritma Gibb Sampling yang akan digunakan untuk mengestimasi parameter model Return Stokastik dengan lompatan. Parameter yang akan diestimasi adalah µ, σ, ʎ,µj,σj, Zt,Jt, dengan ߤ µ adalah drift atau rata-rata dari perubahan harga saham, ߪσ adalah volatility atau standart deviasi dari perubahan harga saham , µadalah size lompatan, µ adalah indikator lompatan, ߣadalah intensitas lompatan (Witzany,2011) . Data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu harga saham penutupan harian Bank Negara Indonesia (Persero) tahun 2009-2010.
Description: Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VII UKSW : Pemberdayaan Manusia dan Alam yang Berkelanjutan Melalui Sains, Matematika dan Pendidikan (The Human and Nature Sustainability Empowerment through Science, Mathematic and Education) Vol. 3 No.1 2012 p.296 – 300
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/3112
ISSN: 2087‐0922
Appears in Collections:Bidang Matematika dan Pendidikan Matematika

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROS_Yessy O, Bambang S, Hanna AP_Estimasi Parameter_Abstract.pdfAbstract1.06 MBAdobe PDFView/Open
PROS_Yessy O, Bambang S, Hanna AP_Estimasi Parameter_Full text.pdfFull text355.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.