DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4691
Title: Uji Koefisien Korelasi Spearman dan Kendall Menggunakan Metode Bootstrap dan Sampel yang Dibangkitkan Berdasarkan Estimasi Densitas Kernel Multivariat
Authors: Pradeka, Rangga
Keywords: korelasi spearman;korelasi kendall;metode bootstrap;estimasi densitas kernel multivariat
Issue Date: 2013
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Dalam penelitian ini akan dilakukan uji koefisien korelasi Spearman dan Kendall dengan menggunakan metode bootstrap dan studi simulasi uji koefisien korelasi Spearman dan Kendall dari sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi densitas kernel multivariat. Studi kasus yang diambil yaitu korelasi antara kurs mata uang Amerika (USD), Eropa (EUR), Cina (YUAN) dan Jepang (YEN) terhadap Rupiah. Data sekunder yang diunduh dari website Bank Indonesia (http:///www.bi.go.id) yaitu data kurs keempat mata uang dari tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Agustus 2012. Dalam penelitian ini akan diuji apakah koefisien korelasi antara beberapa kurs mata uang tersebut signifikan atau tidak. Dalam melakukan analisis data digunakan program aplikasi R 2.15.1 sebagai alat bantu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs mata uang yang diteliti saling berkorelasi signifikan pada tingkat signifikansi (level of significance) a=5%namun koefisien korelasinya ada yang bernilai positif dan negatif. Perbandingan interval konfidensi menunjukkan bahwa uji korelasi Spearman dan Kendall dengan sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi kernel multivariat lebih baik dari pada uji korelasi dengan sampel yang dibangkitkan menggunakan metode bootstrap.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4691
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662009014_Abstract.pdfAbstract96.79 kBAdobe PDFView/Open
T1_662009014_Full text.pdfFull text980.82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.