Browsing by Author Nugroho, Didit Budi
Showing results 1 to 19 of 19
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Aug-2015 | Box–Cox realized asymmetric stochastic volatility model | Nugroho, Didit Budi; Morimoto, Takayuki |
| 2019 | Dikta Kuliah (3 sks) MY 611: Analisis Real (Revisi Terakhir: Semester Genap 2018/2019) | Nugroho, Didit Budi |
| 2021 | Diktat Kuliah (3 sks) MQ 154: Program Linear (Revisi Terakhir: Semester Genap 2020-2021) | Nugroho, Didit Budi |
| 2019 | Diktat Kuliah (3 sks) MQ 312: Komputasi Finansial (Revisi Terakhir: Semester Gasal 2019/2020) | Nugroho, Didit Budi |
| 2020 | Diktat Kuliah (3 sks) MQ 411: Kapita Selekta Matematika Bisnis (Revisi Terakhir: Semester Genap 2019-2020) | Nugroho, Didit Budi |
| 2018 | Diktat Kuliah (4 sks) GM 121: Matematika (Revisi Terakhir: Semester Gasal 2018/2019) | Nugroho, Didit Budi |
| 1-Mar-2024 | Kinerja Pencocokan Model Realized GJR-CJ pada Data Aset Keuangan | Wulandari, Nadya Putri |
| Feb-2007 | Metode Newton-Raphson dan Bagi Dua untuk Menghitung Implied Volatility dari Suatu Aset (Studi Kasus: Opsi Call dan Put pada ERIC B yang Expiry Tahun 2007) | Nugroho, Didit Budi |
| 11-Jan-2023 | Model EGARCH–CJ Berdistribusi Skewed–T Versi Jones–Faddy untuk Error dari Return | Putri, Benita Dwitya |
| 14-Dec-2023 | Model Realized TGARCH yang Memasukkan Komponen Kontinu dan Lompatan sebagai Variabel Eksogen | Hanafi, Fika Maula |
| 13-Dec-2023 | Pemodelan Volatilitas Harian Menggunakan Pendekatan Realized EGARCH-CJ | Putri, Zefania Sasongko |
| 13-Jan-2023 | Pemodelan Volatilitas Menggunakan Model Qgarch-Cj Berdistribusi Normal Dan Skewed-T | Waromi, Putri Elizabeth |
| 8-Aug-2022 | Pengembangan SIAP FISIKA (Sistem Informasi Aktivitas Pembelajaran Fisika) | Latumaerissa, Daniel Eliazar |
| Jun-2010 | Penghitungan Sensitivitas Harga Opsi Eropa Dalam Berbagai Metode Numerik | Nugroho, Didit Budi |
| Jun-2009 | Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dan AUD Berdasarkan Model Var | Novita, Mega; Setiawan, Adi; Nugroho, Didit Budi |
| 2-Jul-2024 | Perbaikan Model NAGARCH Menggunakan Data Frekuensi Tinggi | Krisnanto, Andri |
| 20-Jul-2023 | Studi Pada Distribusi Alpha Skew-t dan Komponen Kontinu Lompatan Dari Volatilitas Return Pada Model Aparch | Urosidin, Nur Intan Maulina |
| 11-Jan-2023 | Studi Pada Distribusi Epsilon-Skew-T Dan Perilaku Variabel Kontinu-Lompatan Dari Volatilitas Return Aset Melalui Model Gjr | Alfagustina, Yumita Cristin |
| 13-Jan-2023 | Suatu Aplikasi dari Model-Model Bertipe Threshold GARCH(1,1) pada Data Tokyo Stock Price Index | Puspitasari, Agnes Dhika |
