DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/10427
Title: Model Volatilitas ARCH(1) untuk Returns dengan Error Berdistribusi non-Central Student-t dan Skewed Student-t: studi kasus: pasar valuta asing Indonesia
Authors: Saputri, Elisabeth Dwi
Keywords: ARCH;distribusi noncentral Student-t;distribusi skewed Student-t;kurs beli;MCMC;volatilitas returns
Issue Date: 2016
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Studi ini mengaplikasikan model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) lag 1 untuk returns kurs beli Japanese Yen (JPY) dan Euro (EUR) terhadap Indonesian Rupiah (IDR) dari Januari 2009 sampai Desember 2014. Distribusi noncentral Student-t dan skewed Student-t dipilih untuk mengakomodasi fat‚ąítailedness dan skewness. Algoritma Markov Chain Monte Carlo (MCMC) yang efisien dibangun untuk memperbarui nilai-nilai parameter dalam model yang tidak bisa dibangkitkan secara langsung dari distribusi posterior. Berdasarkan kriteria 95% highest posterior density (HPD), interval HPD untuk parameter non-sentralitas dan skewness memuat nol. Meskipun begitu, dukungan terhadap penggunaan distribusi skewed Student-t lebih kuat yang diindikasikan oleh sebagian besar nilai parameter skewness berada di daerah negatif.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/10427
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662012002_BAB I.pdfBAB I401.25 kBAdobe PDFView/Open
T1_662012002_BAB II.pdfBAB II2.38 MBAdobe PDFView/Open
T1_662012002_BAB III.pdfBAB III117.79 kBAdobe PDFView/Open
T1_662012002_Daftar Pustaka.pdfDaftar Pustaka239.12 kBAdobe PDFView/Open
T1_662012002_Judul.pdfHalaman Judul1.78 MBAdobe PDFView/Open
T1_662012002_Lampiran.pdfLampiran2.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.