DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19576
Title: Pemodelan Volatilitas Menggunakan Garch(1,1) dengan Volatilitas Lag-1 Ditransformasi Box–Cox
Other Titles: Modeling Volatility Using Garch(1,1) with A Box–Cox Transformed Lagged-Volatility
Authors: Rorimpandey, Rebecca
Keywords: GARCH;Matlab;Solver;transformasi Box-Cox;volatilitas lag-1
Issue Date: 2019
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Box–Cox ke volatilitas lag-1. Model GARCH telah banyak digunakan untuk mendikripsikan tingkah laku volatilitas suatu runtun waktu keuangan, terutama pada kurs mata uang. Tingkah laku dari volatilitas return dipelajari berdasarkan model yang mengasumsikan distribusi normal untuk inovasi. Model diestimasi menggunakan alat bantu Solver Excel dan Matlab. Analisis empiris didasarkan pada data simulasi dan data kurs beli EUR, JPY, dan USD terhadap IDR atas periode harian dari 2010 sampai 2017. Dalam kasus data simulasi dan data riil, ditemukan bahwa Solver Excel memiliki kelemahan. Hasil empiris untuk data simulasi menunjukkan bahwa model BC(1)-GARCH(1,1) bisa dikatakan tidak lebih baik dari model GARCH(1,1). Sedangkan untuk kasus data riil dengan inovasi berdistribusi normal menunjukkan bahwa model BC(1)-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH pada data kurs beli USD terhadap IDR.
Description: Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas karena telah dipresentasikan secara oral di KNPMP IVyang diselanggarakan oleh UMS pada tanggal 27 Maret 2019 dan proses review di Jurnal Akutansi dan Keuangan yang dikelola oleh Universitas Petra.
URI: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19576
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662015014_Abstract.pdfAbstract190.69 kBAdobe PDFView/Open
T1_662015014_Full text.pdf
  Restricted Access
Full text2.3 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.