DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19584
Title: Pemodelan Volatilitas Return Menggunakan Model Garch(1,1) dengan Return Ditransformasi Box–Cox
Other Titles: Modeling of Return Volatility Using Garch(1,1) Model with A Box–Cox Transformed Return
Authors: Prasetia, Kezia Natalia Putri
Keywords: GARCH;Matlab;Solver;Transformasi Box–Cox;volatilitas
Issue Date: 2019
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Studi ini mengusulkan klas baru dari model GARCH dengan mengaplikasikan keluarga transformasi Extended Box–Cox untuk return, yang selanjutnya dinamakan model EBCR-GARCH. Parameter-parameter model diestimasi utamanya menggunakan alat bantu Solver Excel. Analisis empiris didasarkan pada data simulasi dan data riil. Data riil yang digunakan adalah data kurs beli EUR, JPY dan USD terhadap IDR periode harian dari Januari 2010 sampai Desember 2017. Studi ini memperhatikan model dengan inovasi berdistribusi normal. Dalam kasus data simulasi, hasil estimasi menunjukkan bahwa model EBCR-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH(1,1). Kemudian dalam kasus data riil, model EBCR-GARCH(1,1) mengungguli model GARCH(1,1) pada data kurs beli EUR terhadap IDR. Berdasarkan kelemahan dan keunggulan Solver Excel serta perbandingan hasil estimasi dengan metode yang berbeda, studi ini menyatakan bahwa Solver Excel handal dalam mengestimasi parameter-paremeter model.
Description: Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas karena sudah dipresentasikan secara oral di KNPMP IV yang diselenggarakan oleh UMS pada tanggal 27 Maret 2019 dan sedang dalam proses review di Jurnal Akutansi dan Keuangan yang dikelola Universitas Kristen Petra.
URI: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19584
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662015016_Abstract.pdfAbstract397.25 kBAdobe PDFView/Open
T1_662015016_Full text.pdf
  Restricted Access
Full text2.12 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.