DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19598
Title: Perbandingan Empiris antara Model Log-GARCH dan GARCH
Other Titles: Empirical Comparison Between Log-GARCH and GARCH Model
Authors: Kholil, Zaini
Keywords: GARCH;Log-GARCH;Solver Excel
Issue Date: 2019
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Studi ini berfokus pada studi empiris tentang perbandingan antar model Log- GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1). Kedua model diaplikasikan pada data simulasi dan data riil, data rill yang digunakan berjumlah tiga jenis data yaitu indeks harga saham Dow Jones Industrial Average (DJIA), Standard and Poor’s (S&P 500), dan S&P CNX Nifty pada periode harian dari bulan Januari tahun 2000 sampai bulan Desember tahun 2017. Model diasumsikan mempunyai inovasi return dengan berdistribusi normal. Solver Excel digunakan untuk mengestimasi model Log-GARCH(1,1) dan model GARCH(1,1) dan diselidiki kemampuannya. Secara keseluruhan, studi ini menunjukkan bahwa Solver pada Microsoft Excel mampu mengestimasi parameter-parameter model dengan cukup akurat. Dalam kasus data simulasi, hasil dari perhitungan nilai estimasi total log-likelihood mengindikasikan bahwa model Log- GARCH(1,1) berpotensi mencocokkan lebih baik dibandingkan dengn model GARCH(1,1). Sementara itu, dalam kasus data riil, hasil perhitungan nilai estimasi pada model GARCH(1,1) lebih cocok digunakan untuk ketiga data return harian indeks harga saham dibandingkan dengan model Log-GARCH(1,1).
Description: Tidak diijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas karena proses review di Jurnal Dinamika Manajemen Universitas Negeri Semarang.
URI: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/19598
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662015040_Abstract.pdfAbstract52.29 kBAdobe PDFView/Open
T1_662015040_Full text.pdf
  Restricted Access
Full text10.69 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.