Property dan Perdagangan Sebagai Sektor Dominan pada Data Bursa Saham dengan Principal Component Analysis (PCA)

Abstract

Pada makalah ini dibahas tentang analisa beberapa sektor saham yang ada di Indonesia. Data diambil dari Bursa Efek Jakarta ( BEJ ) dan menggunakan data pada bulan Januari 2008 sampai dengan Januari 2010. Analisa menggunakan PCA (Principal Component Analysis). Metode ini dilakukan dengan cara menyusun matriks kovariansi dari data.Variabel mula-mula X ditransformasi menjadi variabel baru Y dengan P=XY dan P adalah matriks yang vektor-vektor kolomnya adalah vektor eigen dari matriks kovariansi. Vektor eigen dari nilai eigen terbesar disebut komponen prinsip dan merupakan bobot penyusun variabel baru sebagai kombinasi linear dari variabel yang lama. Data menunjukkan bahwa ada 8 variabel sebagai sektor – sektor yang memiliki nilai sahan cukup tinggi. Variabel tersebut adalah pertanian, industri dasar, aneka industri, barang konsumsi, keuangan, pertambangan, properti, dan perdagangan. Seluruh variabel diuji untuk mendapatkan variabel yang dominan. Diperoleh bahwa properti dan perdagangan adalah variabel yang dominan yang ditunjukkan dengan variansi terbesar melalui Principal Component Analysis. Jika variabel distandarisasi maka tidak dapat ditunjukkan variable yang dominan.