Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/23245
Title: Estimasi Parameter Copula Plackett untuk Data Bivariat Melalui Generalized Linear Model pada Regresi Mediannya
Other Titles: Estimation of Copula Plackett Parameters for Bivariate Through The Generalized Linear Model (GLM) on Median Regression
Authors: Situmorang, Egidius Saut Poltak
Keywords: Copula Plackett;Generalized Linear Model;parameter;peubah acak;keterhubungan
Issue Date: 2020
Abstract: Hubungan antardua peubah acak dapat dilakukan melalui pendekatan regresi linier. Namun keterbatasan regresi linier dalam pemenuhan asumsi klasik sering menjadi kendala analisis. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan melibatkan model distribusi bivariat yang disebut copula pada analisis regresi. Copula memiliki keunggulan salah satunya adalah mampu menunjukkan keterhubungan yang tidak linier. Generalized Linear Model (GLM) adalah bentuk perluasan regresi linier. Diketahui bahwa regresi kuantil pada Copula Plackett merupakan suatu bentuk GLM dengan suatu fungsi invers link G^(-1) (∙). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterhubungan dua peubah melalui parameter Copula Plackett yang diestimasi melalui pendekatan Generalized Linier Model pada regresi mediannya dengan metode Least Square. Validasi parameter Copula Plackett dilakukan dengan metode simulasi parametric bootstrap melalui pengulangan metode bagi dua. Regresi median terbaik dipilih melalui nilai Mean Square Error terkecil. Perolehan parameter Copula Plackett diterapkan pada data penelitian, yaitu return IHSG dan return kurs beli JPY-IDR untuk menganalisis keterhubungan keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterhubungan return IHSG dan return kurs beli JPY-IDR dinyatakan ada namun tidak dapat dikatakan saling bebas.
URI: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23245
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662016021_Abstract.pdfAbstract265.11 kBAdobe PDFView/Open
T1_662016021_Full text.pdf
  Until 2999-01-01
Full text14.82 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.