DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4681
Title: Estimasi Parameter dan Uji Heidelberger-Welch Model Return Stokastik dengan Lompatan Menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) pada Harga Saham Penutupan Harian Bank Negara Indonesia (PERSERO)
Authors: Okvita, Yessy
Keywords: Markov Chain Monte Carlo;Algoritma Gibb Sampling;uji Heidelberger-Welch;rantai Markov
Issue Date: 2013
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai estimasi parameter dan uji heidelberger-welch menggunakan metode markov chain monte carlo khususnya gibb sampling untuk model return stokastik dengan lompatan. Parameter yang akan diestimasi adalah ?, ??, ?, ??, ???, ?? ,??, dengan ? adalah drift atau rata-rata dari perubahan harga saham, ?? adalah volatility atau standart deviasi dari perubahan harga saham , ?? adalah size lompatan, ?? adalah indicator lompatan, ? adalah intensitas lompatan. Data yang akan digunakan adalah data sekunder yaitu harga saham penutupan harian Bank Negara Indonesia (Persero) tahun 2009-2010. Setelah mengestimasi parameter, parameter ?, ??, ??, ??? akan di uji menggunakan uji Heidelberger-Welch yang dibentuk (berdasarkan statistik Cramer-von Mises) untuk menerima atau menolak hipotesis nol bahwa suatu rantai Markov berdistribusi stasioner. Uji ini didasari oleh asumsi bahwa rantai pada akhirnya konvergen ke suatu proses stasioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil estimasi parameter model return stokastik dengan lompatan nilai ?? - ????? lebih besar dari ??, sehingga hipotesis nol diterima dan nilai halfwidth setiap parameter lebih kecil dari ??. Hal ini dikatakan bahwa data cukup akurat untuk memperkirakan mean dengan kepercayaan 1 - ?? dibawah toleransi ?? dengan uji Heidelberger-Welch..
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4681
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662008004_Abstract.pdfAbstract324.75 kBAdobe PDFView/Open
T1_662008004_Full text.pdfFull text751.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.