DSpace logo

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu/handle/123456789/4682
Title: Estimasi Volatility (?) dari Model AR(p) menggunakan Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC)
Authors: Murti, Radite Astana
Keywords: Markov Chain Monte Carlo (MCMC);Gibbs Sampling;AR(p);White noise
Issue Date: 2013
Publisher: Program Studi Matematika FSM-UKSW
Abstract: Metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) digunakan untuk menghasilkan sampel titik dari model dengan parameter belum diketahui. Pada metode Markov Chain Monte Carlo (MCMC) terdapat beberapa estimasi atau pendekatan, dalam makalah ini estimasi Gibbs Sampling digunakan untuk mengestimasi parameter dari model Autoregressive AR(p). Sebelum estimasi dilakukan nilai (p) pada model Autoregessive ditentukan terlebih dahulu. Parameter yang diestimasi adalah volatility (s) dan ?. Estimasi Gibbs Sampling dilakukan dengan nilai awal parameter s dan ? yang diperoleh dari kuadrat terkecil. Kemudian analisis dilakukan untuk beberapa model white noise. Data yang digunakan adalah data harga saham penutupan PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) selama 1 tahun dari 1 Maret 2011 sampai 1 Maret 2012.
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/4682
Appears in Collections:T1 - Mathematics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T1_662008008_Abstract.pdfAbstract179.12 kBAdobe PDFView/Open
T1_662008008_Full text.pdfFull text642.7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.