Uji Koefisien Korelasi Spearman dan Kendall Menggunakan Metode Bootstrap dan Sampel yang Dibangkitkan Berdasarkan Estimasi Densitas Kernel Multivariat

Abstract

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji koefisien korelasi Spearman dan Kendall dengan menggunakan metode bootstrap dan studi simulasi uji koefisien korelasi Spearman dan Kendall dari sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi densitas kernel multivariat. Studi kasus yang diambil yaitu korelasi antara kurs mata uang Amerika (USD), Eropa (EUR), Cina (YUAN) dan Jepang (YEN) terhadap Rupiah. Data sekunder yang diunduh dari website Bank Indonesia (http:///www.bi.go.id) yaitu data kurs keempat mata uang dari tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Agustus 2012. Dalam penelitian ini akan diuji apakah koefisien korelasi antara beberapa kurs mata uang tersebut signifikan atau tidak. Dalam melakukan analisis data digunakan program aplikasi R 2.15.1 sebagai alat bantu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurs mata uang yang diteliti saling berkorelasi signifikan pada tingkat signifikansi (level of significance) a=5%namun koefisien korelasinya ada yang bernilai positif dan negatif. Perbandingan interval konfidensi menunjukkan bahwa uji korelasi Spearman dan Kendall dengan sampel yang dibangkitkan berdasarkan estimasi kernel multivariat lebih baik dari pada uji korelasi dengan sampel yang dibangkitkan menggunakan metode bootstrap.