Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6736
Title: Penghitungan Sensitivitas Harga Opsi Eropa Dalam Berbagai Metode Numerik
Authors: Nugroho, Didit Budi
Keywords: sensitivitas harga opsi;opsi Eropa;trinomial;beda hingga;elemen hingga
Issue Date: Jun-2010
Publisher: Fakultas Sains dan Matematika
Abstract: Sensitivitas harga opsi adalah derivatif dari harga opsi terhadap parameter-parameter model. Artikel ini mengilustrasikan bagaimana menghitung sensitivitas harga opsi Eropa: delta, gamma, dan theta, menggunakan metode trinomial perluasan, metode beda hingga Crank-Nicolson, dan metode elemen hingga Crank-Nicolson. Diperoleh pengamatan bahwa metode beda hingga memberikan hasil terbaik untuk deltadan gammapada harga saham di sekitar harga pelaksanaan. Sementara itu, hasil terbaik untuk theta diberikan oleh metode trinomial perluasan.
Description: Prosiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains. Vol. 1 No.1 Juni 2010, p. 766 - 771
URI: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/6736
ISSN: 2087-0922
Appears in Collections:Bidang Matematika

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_abstract.pdfAbstract1.69 MBAdobe PDFView/Open
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_fulltext.pdfFull text210.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.