Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.uksw.edu//handle/123456789/6736
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNugroho, Didit Budi-
dc.date.accessioned2016-02-25T02:44:29Z-
dc.date.available2016-02-25T02:44:29Z-
dc.date.issued2010-06-
dc.identifier.issn2087-0922-
dc.identifier.urihttp://repository.uksw.edu/handle/123456789/6736-
dc.descriptionProsiding Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains. Vol. 1 No.1 Juni 2010, p. 766 - 771id
dc.description.abstractSensitivitas harga opsi adalah derivatif dari harga opsi terhadap parameter-parameter model. Artikel ini mengilustrasikan bagaimana menghitung sensitivitas harga opsi Eropa: delta, gamma, dan theta, menggunakan metode trinomial perluasan, metode beda hingga Crank-Nicolson, dan metode elemen hingga Crank-Nicolson. Diperoleh pengamatan bahwa metode beda hingga memberikan hasil terbaik untuk deltadan gammapada harga saham di sekitar harga pelaksanaan. Sementara itu, hasil terbaik untuk theta diberikan oleh metode trinomial perluasan.id
dc.language.isoidid
dc.publisherFakultas Sains dan Matematikaid
dc.subjectsensitivitas harga opsiid
dc.subjectopsi Eropaid
dc.subjecttrinomialid
dc.subjectbeda hinggaid
dc.subjectelemen hinggaid
dc.titlePenghitungan Sensitivitas Harga Opsi Eropa Dalam Berbagai Metode Numerikid
dc.typeProceedingen_US
Appears in Collections:Bidang Matematika

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_abstract.pdfAbstract1.69 MBAdobe PDFView/Open
PROS_Didit BN_Penghitungan Sensitivitas Harga_fulltext.pdfFull text210.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.