Peramalan Nilai Tukar Rupiah Terhadap USD dan AUD Berdasarkan Model Var

Abstract

VAR merupakan sistem persamaan dinamis yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dengan menggunakan asumsi minimal atas strukturnya. VAR menjelaskan bahwa setiap variabel yang ada dalam model tergantung pada pergerakan masa lalu variabel tersebut dan juga pergerakan masa lalu seluruh variabel yang ada dalam sistem. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengaplikasikan VAR untuk mencari model dari data nilai tukar rupiah terhadap USD dan AUD. Dari hasil analisis VAR menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 99% untuk variabel tak bebas USD, USD tidak Granger (tidak berpengaruh) terhadap AUD. Sementara itu untuk variabel tak bebas AUD, AUD Granger berpengaruh) terhadap USD. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel USD dimasukkan dalam komponen variabel untuk memprediksi nilai AUD, hasilnya secara statistik tidak signifikan. Namun, apabila variabel AUD dijadikan variabel untuk memprediksi besarnya USD, hasilnya secara statistik signifikan