Peramalan dengan Model SVAR pada Data Inflasi Indonesia dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika

Abstract

Dalam studi ini modelStructural Vector Autoregression (SVAR) digunakan untuk meramalkan data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD). Data yang digunakan adalah data inflasi di Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap USD pada bulan Januari 2011-September 2014 atas periode bulanan. Data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap USD diaplikasikan pada model SVAR dengan tahapan menguji stasioneritas data menggunakan uji akar unit. Kriteria AkaikeInformation Criterion(AIC) digunakan untuk mendapatkan model Vector Autoregression (VAR ) yang selanjutnya dikonstruksi sehingga membentuk model SVAR. Parameter dari model SVAR diestimasi menggunakan program R dan selanjutnya digunakan untuk memprediksi data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap USD untuk periode berikutnya. Parameter-parameter yang sudah diperoleh dari program R diestimasi ulang dengan metode bootstrap, yaitu metode resampling dari data asli untuk mendapatkan data baru dengan mengulang sebanyak bilangan L kali. Dengan menggunakan metode bootstrap diperoleh estimasi titik (median bootstrap) yang merupakan titik prediksi data inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap USD dan diperoleh juga interval konfidensi bootstrap persentilyangmengandung hasil prediksi dengan metode klasik